本文通过无限状态区制时变的动态因子模型,基于高维的金融变量指标体系,实现对我国金融状况指数的估计。结果显示:2011年以来,在稳健型货币政策的引导下,在经历了弱势回调的过程之后,于2014年末企稳回升;与此同时,伴随着世界经济的回暖,不利于中国金融状况的外部冲击影响也逐渐在减弱;向前10个月的预测结果显示,在2015年末之前,我国金融状况指数在回升的过程中仍存在短期震荡反复。
<<
陈守东:(1955-),男,天津蓟县人,吉林大学商学院教授,吉林大学数量经济研究中心主任,博士生导师,研究方向为金融财务决策、金融工程与风险管理。
刘洋:博士,现于天津外国语大学滨海外事学院任职,职务为讲师,主要研究方向为跨文化交际与大学英语教学研究。
<<